Сравнение VMOT с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
VMOT и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и WDIV
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
VMOT vs. WDIV — Ранг доходности на риск
VMOT
WDIV
Сравнение VMOT c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.71 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.83 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.72 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и WDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и WDIV
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и WDIV
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -42.34% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -8.61% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -22.12% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.84% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.90% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.27% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и WDIV
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.49% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.39% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 12.08% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 12.68% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.43% | -0.60% |