Сравнение VMOT с WBIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF).
VMOT и WBIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMOT и WBIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 1.40%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и WBIF
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WBIF в 1.25%.
Доходность на риск
VMOT vs. WBIF — Ранг доходности на риск
VMOT
WBIF
Сравнение VMOT c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.62 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.88 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.74 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 2.67 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.62 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и WBIF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и WBIF
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и WBIF
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -20.29% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.51% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -20.29% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.81% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -7.83% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.46% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и WBIF
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.36% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.03% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 14.34% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 12.82% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.24% | +2.59% |