PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. VMOT is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.94%/yr vs 8.12%/yr for VAMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%5.44%

Correlation

The correlation between VMOT and VAMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.62

The correlation between VMOT and VAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMOT и VAMO

Секторы
VMOT
VAMO

Промышленность

19.9%
21.4%

Потребительский циклический сектор

18.8%
33.5%

Технологии

11.4%
8.3%

Энергетика

8.6%
34.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.5%

Здравоохранение

8.4%
17.5%

Финансовые услуги

8.1%
38.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
5.0%

Сырьевые материалы

5.1%
7.3%

Коммунальные услуги

3.3%
1.6%

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

VMOT
19.9%
VAMO
21.4%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
VAMO
33.5%

Технологии

VMOT
11.4%
VAMO
8.3%

Энергетика

VMOT
8.6%
VAMO
34.0%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
VAMO
6.5%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
VAMO
17.5%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
VAMO
38.8%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
VAMO
5.0%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
VAMO
7.3%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
VAMO
1.6%

Недвижимость

VMOT
0.6%
VAMO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

VMOT vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.63

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.40

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.28

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

9.47

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VAMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.63

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VMOT и VAMO

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-41.84%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-5.55%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-11.61%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-17.25%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.76%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-9.98%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.92%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и VAMO

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.97%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

7.66%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.19%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.34%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

18.09%

-3.19%

Сравнение комиссий VMOT и VAMO

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и VAMO

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and VAMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, VAMO leads with 8.12% vs 6.94% for VMOT. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 8.12% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.63% for VAMO.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Cambria. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.65% for VAMO.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор