Сравнение VMOT с UGA
VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.54%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
VMOT
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам VMOT и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 13.98% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 34.16% |
Correlation
The correlation between VMOT and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between VMOT and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMOT vs. UGA — Ранг доходности на риск
VMOT
UGA
Сравнение VMOT c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMOT | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.17 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 9.39 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMOT и UGA
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMOT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -86.59% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -18.96% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -26.68% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -38.11% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -18.05% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -36.69% | +23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.43% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и UGA
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 5.92%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMOT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.24% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 30.57% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 35.22% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 34.45% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 37.22% | -22.26% |
Сравнение комиссий VMOT и UGA
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и UGA
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.80% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VMOT and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to VMOT (5.92%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 6.54% for VMOT. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for UGA.
VMOT is categorized as Momentum, while UGA is Oil & Gas. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Alpha Architect and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.75% for UGA.
VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMOT и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор