PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

VMOT и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%11.55%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий VMOT и SPGM

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

VMOT vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.03

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.09

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

9.76

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между VMOT и SPGM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и SPGM

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что сопоставимо с доходностью SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и SPGM

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-33.97%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.96%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-25.93%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.72%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-4.85%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.56%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и SPGM

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.33%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.22%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

17.49%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.94%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.56%

-2.73%