PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с ONEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both Momentum funds - VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index while ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.93%/yr vs 10.52%/yr for ONEO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMOT показывает доходность 17.24%, а ONEO немного выше – 17.96%.

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%11.18%

Correlation

The correlation between VMOT and ONEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between VMOT and ONEO shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и ONEO

Секторы
VMOT
ONEO

Промышленность

19.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

18.8%
11.6%

Технологии

11.4%
21.9%

Энергетика

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.4%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Финансовые услуги

8.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.6%

Сырьевые материалы

5.1%
4.7%

Коммунальные услуги

3.3%
5.8%

Недвижимость

0.6%
2.9%

Промышленность

VMOT
19.9%
ONEO
18.0%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
ONEO
11.6%

Технологии

VMOT
11.4%
ONEO
21.9%

Энергетика

VMOT
8.6%
ONEO
7.3%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
ONEO
5.4%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
ONEO
9.5%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
ONEO
9.4%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
ONEO
3.6%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
ONEO
4.7%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
ONEO
5.8%

Недвижимость

VMOT
0.6%
ONEO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с JCTRONEO с QMOM

Доходность на риск

VMOT vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTONEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.14

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.82

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

15.14

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VMOT и ONEO

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и ONEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-40.86%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.37%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-19.72%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-22.39%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-4.99%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.86%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и ONEO

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.67%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

9.66%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.81%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.21%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

18.66%

-3.76%

Сравнение комиссий VMOT и ONEO

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и ONEO

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ONEO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and ONEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (4.86%) compared to ONEO (3.67%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs ONEO's -40.86%.

On 5-year performance, ONEO leads with 10.52% vs 6.93% for VMOT. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEO has performed better with a 10.52% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.16% for ONEO.

VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.20% for ONEO.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор