PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с MMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.94%/yr vs 13.50%/yr for MMTM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 9.16%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%14.15%

Correlation

The correlation between VMOT and MMTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between VMOT and MMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMOT и MMTM

Секторы
VMOT
MMTM

Промышленность

19.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

18.8%
12.4%

Технологии

11.4%
29.5%

Энергетика

8.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.7%

Здравоохранение

8.4%
10.8%

Финансовые услуги

8.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
7.7%

Сырьевые материалы

5.1%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Недвижимость

0.6%
3.1%

Промышленность

VMOT
19.9%
MMTM
7.6%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
MMTM
12.4%

Технологии

VMOT
11.4%
MMTM
29.5%

Энергетика

VMOT
8.6%
MMTM
1.7%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
MMTM
6.7%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
MMTM
10.8%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
MMTM
16.0%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
MMTM
7.7%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
MMTM
2.0%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
MMTM
2.6%

Недвижимость

VMOT
0.6%
MMTM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

VMOT vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.72

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.40

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.46

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.15

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MMTM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.72

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VMOT и MMTM

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-33.85%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.89%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-22.08%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-23.72%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.48%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-4.20%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.18%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и MMTM

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.35%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.73%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.19%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

18.20%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

18.65%

-3.75%

Сравнение комиссий VMOT и MMTM

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и MMTM

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and MMTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs MMTM's -33.85%.

On 5-year performance, MMTM leads with 13.50% vs 6.94% for VMOT. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 13.50% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.78% for MMTM.

VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.12% for MMTM.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор