PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMOT с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с JMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.90%/yr vs 14.79%/yr for JMOM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.

VMOT

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
6.19%
С начала года
12.83%
1 год
27.84%
3 года*
16.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		12.83%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%3.55%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%

Correlation

The correlation between VMOT and JMOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between VMOT and JMOM shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и JMOM

Секторы
VMOT
JMOM

Промышленность

19.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

18.8%
6.3%

Технологии

11.4%
43.1%

Энергетика

8.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.0%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Финансовые услуги

8.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
7.7%

Сырьевые материалы

5.1%
1.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Промышленность

VMOT
19.9%
JMOM
12.0%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
JMOM
6.3%

Технологии

VMOT
11.4%
JMOM
43.1%

Энергетика

VMOT
8.6%
JMOM
3.3%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
JMOM
5.0%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
JMOM
8.1%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
JMOM
9.0%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
JMOM
7.7%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
JMOM
1.3%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
JMOM
2.0%

Недвижимость

VMOT
0.6%
JMOM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

VMOT vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOTJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.79

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.47

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.66

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

15.59

-5.58

VMOT vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMOT и JMOM

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-34.31%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.87%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-19.51%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-28.26%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.43%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-6.26%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.84%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и JMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.48%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.75%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

13.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.04%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.94%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

20.18%

-5.25%

Сравнение комиссий VMOT и JMOM

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и JMOM

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.82%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and JMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.75%) compared to VMOT (3.48%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.79% vs 6.90% for VMOT. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.79% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.75% for JMOM.

VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор