Сравнение VMOT с GSWO
VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while GSWO is a Global Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, VMOT returned 16.28%/yr vs 17.31%/yr for GSWO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью 11.20%.
VMOT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMOT и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 12.83% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -2.17% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.20% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Correlation
The correlation between VMOT and GSWO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between VMOT and GSWO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMOT vs. GSWO — Ранг доходности на риск
VMOT
GSWO
Сравнение VMOT c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMOT | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.13 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 9.77 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMOT и GSWO
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMOT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -17.77% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.93% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -9.97% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.69% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -3.20% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.94% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и GSWO
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 3.48% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMOT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 10.27% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 11.55% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 13.02% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.02% | +1.91% |
Сравнение комиссий VMOT и GSWO
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и GSWO
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности GSWO в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.53% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.82% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VMOT and GSWO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMOT has higher volatility (3.48%) compared to GSWO (3.36%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs GSWO's -17.77%.
On 3-year performance, GSWO leads with 17.31% vs 16.28% for VMOT. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 17.31% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.53% for GSWO.
VMOT is categorized as Momentum, while GSWO is Global Equities. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Alpha Architect and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.25% for GSWO.
VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMOT и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор