Сравнение VMOT с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
VMOT и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -3.27% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и GSWO
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
VMOT vs. GSWO — Ранг доходности на риск
VMOT
GSWO
Сравнение VMOT c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.88 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.30 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.30 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 5.82 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.88 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и GSWO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и GSWO
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и GSWO
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -17.77% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -9.50% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.41% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.35% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.13% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и GSWO
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.67% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.24% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 13.63% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 12.98% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.98% | +1.85% |