PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с GSWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while GSWO is a Global Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, VMOT returned 19.57%/yr vs 18.70%/yr for GSWO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью 11.00%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и GSWO

2026 (YTD)2025202420232022
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-3.27%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.00%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Correlation

The correlation between VMOT and GSWO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.59

Over the past year, VMOT and GSWO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с CAPEGSWO с SDG

Доходность на риск

VMOT vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTGSWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.88

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.77

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.27

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

10.87

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSWO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.88

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.99

-0.64

Просадки

Сравнение просадок VMOT и GSWO

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и GSWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-17.77%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.93%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-9.97%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.71%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-3.25%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.86%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и GSWO

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.22%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.02%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.75%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

12.96%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

12.96%

+1.94%

Сравнение комиссий VMOT и GSWO

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и GSWO

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GSWO в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and GSWO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to GSWO (3.22%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs GSWO's -17.77%.

On 3-year performance, VMOT leads with 19.57% vs 18.70% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VMOT has performed better with a 19.57% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.61% for GSWO.

VMOT is categorized as Momentum, while GSWO is Global Equities. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Alpha Architect and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.25% for GSWO.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и GSWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор