PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSWO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSWO с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GSWO is a Global Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.70%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GSWO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSWO показывает доходность 11.00%, а SPY немного ниже – 10.91%.

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSWO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.00%18.97%15.29%16.28%-6.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-11.89%

Correlation

The correlation between GSWO and SPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between GSWO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с CAPEGSWO с IQQ0.DEGSWO с SDG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GSWO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.38

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.16

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

14.72

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSWO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.59

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GSWO и SPY

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSWOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-55.19%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.88%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-18.76%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.70%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-9.05%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и SPY

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSWOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.84%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.90%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.83%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

17.05%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

17.94%

-4.98%

Сравнение комиссий GSWO и SPY

GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и SPY

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GSWO and SPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSWO has higher volatility (3.22%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 18.70% for GSWO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.

GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.98% for SPY.

GSWO is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSWO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор