Сравнение GSWO с CAPE
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.70%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.
GSWO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.00% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -8.28% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -1.70% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between GSWO and CAPE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between GSWO and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. CAPE — Ранг доходности на риск
GSWO
CAPE
Сравнение GSWO c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.34 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 1.24 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.30 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.42 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и CAPE
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -22.07% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.68% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -14.32% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -4.83% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.93% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.65% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и CAPE
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.63% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.04% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.89% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.93% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.93% | -3.97% |
Сравнение комиссий GSWO и CAPE
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и CAPE
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности CAPE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.61% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and CAPE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (3.22%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, GSWO leads with 18.70% vs 12.19% for CAPE. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 18.70% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.
GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.41% for CAPE.
GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.45% for CAPE.
GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор