Сравнение GSWO с GLOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).
GSWO и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и GLOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и GLOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -11.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -1.25%.
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и GLOF
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSWO vs. GLOF — Ранг доходности на риск
GSWO
GLOF
Сравнение GSWO c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | GLOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.41 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.06 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.10 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.99 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и GLOF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и GLOF
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GLOF в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и GLOF
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GLOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -34.12% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.32% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.45% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -6.20% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.38% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и GLOF
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.76%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.12% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.81% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.01% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.63% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.12% | -4.14% |