PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSWO с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSWO с GLOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.70%/yr vs 22.67%/yr for GLOF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности GSWO и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 13.19%.

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSWO и GLOF

2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.00%18.97%15.29%16.28%-6.15%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-11.07%

Correlation

The correlation between GSWO and GLOF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.89

The correlation between GSWO and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с CAPEGSWO с IQQ0.DEGSWO с SDG
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

GSWO vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWOGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.43

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.41

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.38

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

15.08

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSWO vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWOGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.60

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GSWO и GLOF

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSWOGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-34.12%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.05%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-16.12%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.77%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.12%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и GLOF

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.22%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSWOGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.65%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.10%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.57%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

15.69%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

17.17%

-4.21%

Сравнение комиссий GSWO и GLOF

GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и GLOF

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности GLOF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSWO and GLOF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to GSWO (3.22%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs GLOF's -34.12%.

On 3-year performance, GLOF leads with 22.67% vs 18.70% for GSWO. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLOF has performed better with a 22.67% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.

GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.50% for GLOF.

GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.20% for GLOF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSWO и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор