PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSWO и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и GLOF


2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.28%-6.15%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
-1.25%23.92%17.49%22.38%-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -1.25%.


GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Сравнение комиссий GSWO и GLOF

GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSWO vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSWOGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.41

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.06

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.10

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

9.99

-4.38

GSWO vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GLOF равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSWOGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между GSWO и GLOF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и GLOF

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GLOF в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и GLOF

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GLOF.


Загрузка...

Показатели просадок


GSWOGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-34.12%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.32%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.45%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.20%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и GLOF

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.76%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSWOGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.81%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

17.01%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.63%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.12%

-4.14%