Сравнение GSWO с GLOF
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.86%/yr vs 22.21%/yr for GLOF. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и GLOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 16.15%.
GSWO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.03%
GLOF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 10.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $701.70K | $1.16M | $988.66K | |
| $4.45M | $3.69M | $3.97M |
Сравнение доходности по годам GSWO и GLOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 14.32% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 16.15% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -10.70% |
Correlation
The correlation between GSWO and GLOF is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between GSWO and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. GLOF — Ранг доходности на риск
GSWO
GLOF
Сравнение GSWO c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | GLOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.95 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 12.28 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и GLOF
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и GLOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -34.12% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.05% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -16.12% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -6.05% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.17% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и GLOF
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеют волатильность 3.94% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.92% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 11.37% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 13.62% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.84% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.10% | -4.05% |
Сравнение комиссий GSWO и GLOF
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и GLOF
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GLOF в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.53% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.49% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and GLOF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (3.94%) compared to GLOF (3.92%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs GLOF's -34.12%.
On 3-year performance, GLOF leads with 22.21% vs 18.86% for GSWO. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLOF has performed better with a 22.21% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.
GLOF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.49% for GSWO.
GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.20% for GLOF.
GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и GLOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор