Сравнение GSWO с ACWV
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 18.86%/yr vs 11.18%/yr for ACWV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.
GSWO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.03%
ACWV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 7.30%
- Всё время*
- 8.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.92M | $11.41M | $12.56M | |
| $4.45M | $3.69M | $3.97M |
Сравнение доходности по годам GSWO и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 14.32% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 6.59% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -5.32% |
Correlation
The correlation between GSWO and ACWV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between GSWO and ACWV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. ACWV — Ранг доходности на риск
GSWO
ACWV
Сравнение GSWO c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 3.94 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и ACWV
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -28.82% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.37% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -7.56% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.24% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и ACWV
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.43% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 6.45% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 8.02% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 10.31% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 12.30% | +0.75% |
Сравнение комиссий GSWO и ACWV
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и ACWV
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ACWV в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.88% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.49% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and ACWV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (3.94%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs ACWV's -28.82%.
On 3-year performance, GSWO leads with 18.86% vs 11.18% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 18.86% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.
ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.49% for GSWO.
GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.20% for ACWV.
GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор