- ISIN
- US38149W7395
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 15 мар. 2022 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции GSWO — $64.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) показал доход в 11.00% с начала года и 20.17% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSWO по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSWO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 2.03% | -5.76% | 8.61% | 4.81% | -0.33% | 11.00% | ||||||
| 2025 | 3.62% | 1.80% | -0.88% | 1.11% | 3.30% | 2.49% | -0.16% | 3.15% | 1.44% | -0.74% | 2.29% | 0.21% | 18.97% |
| 2024 | 1.79% | 3.06% | 2.84% | -4.39% | 3.65% | 1.35% | 3.48% | 3.77% | 1.43% | -2.54% | 4.68% | -4.25% | 15.29% |
| 2023 | 3.44% | -2.55% | 3.03% | 2.67% | -2.75% | 5.23% | 1.50% | -1.55% | -2.93% | -1.28% | 7.22% | 3.78% | 16.28% |
| 2022 | 1.73% | -5.24% | -0.45% | -5.92% | 5.91% | -3.77% | -7.90% | 8.00% | 6.17% | -3.41% | -6.15% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.69, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.13%) than losses (72.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 75.13%
- Участие в снижении
- 72.51%
Комиссия
Комиссия GSWO составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSWO имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.93 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 13.52 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.01 | $0.87 | $0.90 | $0.66 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.90 |
| 2022 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF показал максимальную просадку в 17.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.77%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 9mo 4d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.97%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 24d | 2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.93%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.71%окт. 2023 г. | 3mo 3d | 26d | 3mo 29dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.68%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 2d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| GSWO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -56.78% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -18.90% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.72% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSWO
Добавьте Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSWO