Сравнение GSWO с WBIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF).
GSWO и WBIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и WBIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 1.40%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и WBIF
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Доходность на риск
GSWO vs. WBIF — Ранг доходности на риск
GSWO
WBIF
Сравнение GSWO c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.88 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.74 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.67 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.24 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и WBIF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и WBIF
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и WBIF
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -20.29% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.51% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.81% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -7.83% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.46% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и WBIF
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.36% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.03% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.34% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.82% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.24% | +0.74% |