PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSWO и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и WBIF


2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
1.40%9.16%3.43%0.49%-10.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 1.40%.


GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*

WBIF

1 день
0.47%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.81%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.67%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Сравнение комиссий GSWO и WBIF

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.


Доходность на риск

GSWO vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSWOWBIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.88

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

2.67

+3.15

GSWO vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа WBIF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSWOWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.24

+0.55

Корреляция

Корреляция между GSWO и WBIF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и WBIF

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности WBIF в 0.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и WBIF

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и WBIF.


Загрузка...

Показатели просадок


GSWOWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-20.29%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-12.51%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.81%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.83%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.46%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и WBIF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSWOWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.36%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.03%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

14.34%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

12.82%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

12.24%

+0.74%