Сравнение GSWO с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
GSWO и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | 9.52% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и AVGE
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSWO vs. AVGE — Ранг доходности на риск
GSWO
AVGE
Сравнение GSWO c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.54 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.16 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.13 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 10.15 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.54 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.30 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и AVGE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и AVGE
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и AVGE
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -17.13% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.63% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.36% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.49% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.65% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и AVGE
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 5.67% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.73% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.86% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 17.22% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.29% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.29% | -2.31% |