Сравнение GSWO с AVGE
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. GSWO is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 17.31%/yr vs 19.46%/yr for AVGE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 16.02%.
GSWO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.20% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | 7.88% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 16.02% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.83% |
Correlation
The correlation between GSWO and AVGE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between GSWO and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. AVGE — Ранг доходности на риск
GSWO
AVGE
Сравнение GSWO c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSWO | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.36 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 14.05 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSWO и AVGE
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -17.13% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.60% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -17.13% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.90% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.38% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.05% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и AVGE
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.16% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.56% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 13.06% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 15.18% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 15.18% | -2.16% |
Сравнение комиссий GSWO и AVGE
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и AVGE
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVGE в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.40% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.53% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and AVGE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSWO has higher volatility (3.36%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs AVGE's -17.13%.
On 3-year performance, AVGE leads with 19.46% vs 17.31% for GSWO. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 19.46% return vs 17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.
GSWO has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.40% for AVGE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.23% for AVGE.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор