Сравнение VMOT с GKAT
VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 10.13%.
VMOT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMOT и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 17.24% | 8.36% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
Correlation
The correlation between VMOT and GKAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMOT vs. GKAT — Ранг доходности на риск
VMOT
GKAT
Сравнение VMOT c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.86 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и GKAT
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMOT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -10.41% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.59% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -2.06% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMOT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 11.95% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.95% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 11.95% | +2.95% |
Сравнение комиссий VMOT и GKAT
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и GKAT
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VMOT and GKAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.44% for GKAT.
VMOT is categorized as Momentum, while GKAT is Global Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Scharf Investments. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для VMOT и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор