Сравнение GKAT с FGD
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both Global Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и FGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 11.09%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам GKAT и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 11.09% | 8.25% |
Correlation
The correlation between GKAT and FGD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. FGD — Ранг доходности на риск
GKAT
FGD
Сравнение GKAT c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.26 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и FGD
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и FGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -68.05% | +57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.05% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -12.57% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и FGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.56% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 14.92% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 18.23% | -6.26% |
Сравнение комиссий GKAT и FGD
И GKAT, и FGD имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и FGD
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FGD в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.09% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and FGD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT and FGD have the same expense ratio: 0.59% per year.
FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и FGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор