Сравнение GKAT с KLMT
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) и KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) — оба фонда категории Global Equities. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GKAT взимает 0.59% в год против 0.10% у KLMT.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и KLMT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 5.10%.
GKAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 4.38% | 6.04% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 5.10% | 6.36% |
Корреляция
Корреляция между GKAT и KLMT составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. KLMT — Ранг доходности на риск
GKAT
KLMT
Сравнение GKAT c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.10 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и KLMT
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и KLMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GKAT | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -16.87% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и KLMT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GKAT | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 12.92% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 16.05% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 16.05% | -3.78% |
Сравнение комиссий GKAT и KLMT
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и KLMT
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности KLMT в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.47% | 0.24% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.86% | 1.95% | 0.85% |