PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GKAT с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GKAT с WBIF

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) и WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) — оба фонда категории Global Equities. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GKAT взимает 0.59% в год против 1.25% у WBIF.

Доходность

Сравнение доходности GKAT и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GKAT показывает доходность 4.38%, а WBIF немного выше – 4.55%.

GKAT

1 день
0.02%
1 месяц
2.67%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.08%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.48%
1 год
21.96%
3 года*
7.84%
5 лет*
1.54%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GKAT и WBIF

2026 (YTD)2025
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF		4.38%6.04%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		4.55%3.13%

Корреляция

Корреляция между GKAT и WBIF составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf Global Opportunity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с GKAT:
GKAT с KLMTGKAT с AVGVGKAT с KATGKAT с BDVLGKAT с IMFLGKAT с VTGKAT с FGD
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с WRNDWBIF с GSWOWBIF с WBIY

Доходность на риск

GKAT vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GKAT
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GKAT c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GKAT vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKATWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.26

+1.16

Просадки

Сравнение просадок GKAT и WBIF

Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и WBIF.

Загрузка...

Показатели просадок

GKATWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.41%

-20.29%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.85%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-7.82%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GKAT и WBIF

Загрузка...

Волатильность по периодам

GKATWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.77%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

12.87%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

12.27%

0.00%

Сравнение комиссий GKAT и WBIF

GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKAT и WBIF

Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности WBIF в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF		0.47%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%