PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GKAT с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GKAT и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GKAT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.


GKAT

1 день
0.39%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.13%
6 месяцев
13.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GKAT и WBIF


2026 (YTD)2025
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
10.13%6.04%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
12.01%3.13%

Correlation

The correlation between GKAT and WBIF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf Global Opportunity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Доходность на риск

GKAT vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GKAT

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GKAT c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GKAT vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKATWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.31

+1.56

Просадки

Сравнение просадок GKAT и WBIF

Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и WBIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GKATWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.41%

-20.29%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.61%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-7.73%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GKAT и WBIF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GKATWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.29%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

12.86%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

12.34%

-0.39%

Сравнение комиссий GKAT и WBIF

GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GKAT и WBIF

Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности WBIF в 0.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы


GKAT and WBIF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

GKAT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Scharf Investments and WBI. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 1.25% for WBIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GKAT и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор