Сравнение GKAT с WBIF
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и WBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 13.26%.
GKAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам GKAT и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.18% | 5.93% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 13.26% | 2.89% |
Correlation
The correlation between GKAT and WBIF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. WBIF — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WBIF
Сравнение GKAT c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и WBIF
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и WBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -20.29% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.66% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -7.70% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и WBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 12.50% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.90% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.36% | +0.15% |
Сравнение комиссий GKAT и WBIF
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и WBIF
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and WBIF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
GKAT has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for WBIF.
They also come from different issuers: Scharf Investments and WBI. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 1.25% for WBIF.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и WBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор