Сравнение GKAT с IMFL
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и IMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.58%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 17.58% | 9.75% |
Correlation
The correlation between GKAT and IMFL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. IMFL — Ранг доходности на риск
GKAT
IMFL
Сравнение GKAT c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.62 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и IMFL
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и IMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -33.26% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.54% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -7.24% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и IMFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 15.71% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 16.05% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 15.99% | -4.02% |
Сравнение комиссий GKAT и IMFL
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и IMFL
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IMFL в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 2.87% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and IMFL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.34% for IMFL.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и IMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор