Сравнение GKAT с AVGV
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) и AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) — оба фонда категории Global Equities. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GKAT взимает 0.59% в год против 0.26% у AVGV.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и AVGV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 11.48%.
GKAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 4.38% | 6.04% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 11.48% | 7.10% |
Корреляция
Корреляция между GKAT и AVGV составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. AVGV — Ранг доходности на риск
GKAT
AVGV
Сравнение GKAT c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и AVGV
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и AVGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GKAT | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -17.03% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.84% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.38% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и AVGV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GKAT | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 13.35% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 15.10% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 15.10% | -2.83% |
Сравнение комиссий GKAT и AVGV
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и AVGV
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AVGV в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.47% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 1.98% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |