PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с CAPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VMOT returned 19.57%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-3.67%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between VMOT and CAPE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.49

The correlation between VMOT and CAPE shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и CAPE

Секторы
VMOT
CAPE

Промышленность

19.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

18.8%
24.8%

Технологии

11.4%
0.2%

Энергетика

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%
25.9%

Здравоохранение

8.4%
25.0%

Финансовые услуги

8.1%
23.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
25.2%

Сырьевые материалы

5.1%
22.0%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

0.6%
24.7%

Промышленность

VMOT
19.9%
CAPE
0.0%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
CAPE
24.8%

Технологии

VMOT
11.4%
CAPE
0.2%

Энергетика

VMOT
8.6%
CAPE

-

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
CAPE
25.9%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
CAPE
25.0%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
CAPE
23.2%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
CAPE
25.2%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
CAPE
22.0%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
CAPE

-

Недвижимость

VMOT
0.6%
CAPE
24.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

VMOT vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.30

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.52

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.34

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

1.24

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTCAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.30

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VMOT и CAPE

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-22.07%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.68%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-14.32%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-4.83%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-4.93%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.65%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и CAPE

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.63%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

8.04%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.89%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.93%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.93%

-2.03%

Сравнение комиссий VMOT и CAPE

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и CAPE

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CAPE в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and CAPE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, VMOT leads with 19.57% vs 12.19% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VMOT has performed better with a 19.57% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.41% for CAPE.

VMOT is categorized as Momentum, while CAPE is Global Equities. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.45% for CAPE.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор