Сравнение VMOT с CAPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).
VMOT и CAPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и CAPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -3.67% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -3.63%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и CAPE
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Доходность на риск
VMOT vs. CAPE — Ранг доходности на риск
VMOT
CAPE
Сравнение VMOT c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.23 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.45 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.34 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 1.34 | +9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.23 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и CAPE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и CAPE
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CAPE в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и CAPE
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и CAPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -22.07% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.89% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.69% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.01% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.75% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и CAPE
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.18% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.03% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.05% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.13% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.13% | -2.30% |