PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 4.01% против 6.07% соответственно.

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий VMNIX и QMNNX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.77

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.40

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.06

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.15

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

1.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Корреляция

Корреляция между VMNIX и QMNNX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и QMNNX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и QMNNX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-39.22%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-5.47%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-14.23%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-39.22%

+14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.92%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-10.67%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.19%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и QMNNX

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.36%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

4.07%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

6.29%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

9.53%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

8.23%

-1.88%