Сравнение VMNIX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNIX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.01% против 11.29% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNIX и QLENX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
VMNIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
VMNIX
QLENX
Сравнение VMNIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.28 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.96 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 11.90 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.74 | 2.19 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.21 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между VMNIX и QLENX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и QLENX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и QLENX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNIX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -38.50% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -6.50% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -17.19% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -38.50% | +13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.62% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.54% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.66% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и QLENX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNIX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.93% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 4.92% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 8.65% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 10.21% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 10.55% | -4.20% |