PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Invenomic Fund (BIVRX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-0.24%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Invenomic Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Сравнение комиссий VMNIX и BIVRX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.22

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.50

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.30

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

0.69

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.22

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.78

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.89

-0.58

Корреляция

Корреляция между VMNIX и BIVRX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и BIVRX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BIVRX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и BIVRX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-18.29%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-13.79%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-17.66%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.34%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-5.91%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.04%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и BIVRX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.79%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

16.78%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

20.81%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

16.96%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

17.11%

-10.76%