Сравнение VMNFX с WTLS
VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMNFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 5.00%
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMNFX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.50% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between VMNFX and WTLS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
VMNFX
WTLS
Сравнение VMNFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.69 | -3.35 |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и WTLS
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -8.94% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -1.77% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 18.37% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 18.37% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 18.37% | -11.98% |
Сравнение комиссий VMNFX и WTLS
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и WTLS
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMNFX and WTLS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMNFX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор