PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с VSIAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.23%/yr vs 11.03%/yr for VSIAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.03% соответственно.

VMNFX

1 день
1.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.13%
1 год
21.65%
3 года*
13.93%
5 лет*
14.06%
10 лет*
5.23%

VSIAX

1 день
0.20%
1 месяц
2.69%
С начала года
13.43%
6 месяцев
11.91%
1 год
26.42%
3 года*
16.94%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		14.39%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.43%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VMNFX and VSIAX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.07

The correlation between VMNFX and VSIAX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и VSIAX

Секторы
VMNFX
VSIAX

Технологии

4.8%
12.1%

Сырьевые материалы

1.9%
6.0%

Недвижимость

0.1%
10.5%

Коммунальные услуги

-0.1%
4.6%

Финансовые услуги

-0.1%
17.5%

Энергетика

-0.1%
4.3%

Здравоохранение

-0.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

-0.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

-1.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-1.9%
2.8%

Промышленность

-3.0%
17.4%

Технологии

VMNFX
4.8%
VSIAX
12.1%

Сырьевые материалы

VMNFX
1.9%
VSIAX
6.0%

Недвижимость

VMNFX
0.1%
VSIAX
10.5%

Коммунальные услуги

VMNFX
-0.1%
VSIAX
4.6%

Финансовые услуги

VMNFX
-0.1%
VSIAX
17.5%

Энергетика

VMNFX
-0.1%
VSIAX
4.3%

Здравоохранение

VMNFX
-0.3%
VSIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
-0.5%
VSIAX
12.5%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
-1.0%
VSIAX
4.0%

Коммуникационные услуги

VMNFX
-1.9%
VSIAX
2.8%

Промышленность

VMNFX
-3.0%
VSIAX
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VMNFX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.82

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.68

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.15

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

11.17

+2.19

VMNFX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VSIAX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-45.39%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-8.87%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-24.09%

+18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-24.09%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-45.39%

+20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-5.48%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.50%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.02%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

10.66%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

15.36%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

19.73%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

22.47%

-16.06%

Сравнение комиссий VMNFX и VSIAX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VSIAX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VSIAX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.07%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.73%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and VSIAX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (4.02%) compared to VMNFX (2.18%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VSIAX's -45.39%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор