PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIPIXVTSAX
Дох-ть с нач. г.2.73%24.84%
Дох-ть за 1 год6.21%37.66%
Дох-ть за 3 года-1.96%8.21%
Дох-ть за 5 лет2.21%15.11%
Дох-ть за 10 лет2.13%12.81%
Коэф-т Шарпа1.282.99
Коэф-т Сортино1.894.01
Коэф-т Омега1.231.56
Коэф-т Кальмара0.524.07
Коэф-т Мартина6.0819.51
Индекс Язвы1.08%1.95%
Дневная вол-ть5.12%12.72%
Макс. просадка-15.04%-55.34%
Текущая просадка-6.68%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VIPIX и VTSAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VTSAX

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
15.17%
VIPIX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VTSAX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 19.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.51

Сравнение коэффициента Шарпа VIPIX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.99
VIPIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VTSAX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VTSAX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
0
VIPIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
4.08%
VIPIX
VTSAX