PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
12.08%
VIPIX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.18% против 12.62% соответственно.


VIPIX

С начала года

2.73%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.57%

1 год

5.64%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

VTSAX

С начала года

24.67%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

12.08%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

14.98%

10 лет (среднегодовая)

12.62%

Основные характеристики


VIPIXVTSAX
Коэф-т Шарпа1.222.64
Коэф-т Сортино1.803.52
Коэф-т Омега1.221.48
Коэф-т Кальмара0.503.87
Коэф-т Мартина5.1416.85
Индекс Язвы1.19%1.96%
Дневная вол-ть4.99%12.56%
Макс. просадка-15.04%-55.34%
Текущая просадка-6.68%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VTSAX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VIPIX и VTSAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.64
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.52
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.48
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.503.87
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1416.85
VIPIX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.64
VIPIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VTSAX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VTSAX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-1.55%
VIPIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
4.26%
VIPIX
VTSAX