Сравнение VMNFX с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции VMNFX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 3.95% против -3.26% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и BTAL
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
VMNFX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
VMNFX
BTAL
Сравнение VMNFX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | -1.42 | +3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | -2.16 | +5.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.77 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.92 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.25 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -1.42 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | -0.09 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.19 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.17 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и BTAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и BTAL
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и BTAL
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -41.01% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -34.94% | +30.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -34.94% | +28.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -41.01% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -40.18% | +39.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -21.67% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 25.73% | -23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и BTAL
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 6.72% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 15.84% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 22.50% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 18.36% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 17.04% | -10.70% |