Сравнение VMNFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNFX или VOO.
Основные характеристики
| VMNFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.53% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.41% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 14.02% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.21% | 12.34% |
| Макс. просадка | -25.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и VOO
С начала года, VMNFX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.49% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и VOO
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и VOO
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 4.77% | 5.09% | 0.75% | 0.15% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% | 0.00% | 0.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и VOO
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.