Сравнение VMNFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.95% против 14.14% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и VOO
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VMNFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VMNFX
VOO
Сравнение VMNFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.01 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.53 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.55 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.31 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.01 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.71 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и VOO
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и VOO
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -33.99% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -11.98% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -24.52% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -33.99% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.55% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.72% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.55% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.34% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 9.47% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 18.11% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 16.82% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 17.99% | -11.65% |