PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMMSX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%30.15%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с AVEMVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий VMMSX и GQGIX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Доходность на риск

VMMSX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.01

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.44

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.38

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

4.75

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между VMMSX и GQGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и GQGIX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и GQGIX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMMSXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-33.50%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-9.11%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-29.89%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-7.38%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-11.54%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.64%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и GQGIX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMMSXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.96%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.03%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

12.60%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.74%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.00%

+2.29%