PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с GSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, VMMSX returned 10.72%/yr vs 2.86%/yr for GSY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции VMMSX превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 10.72% против 2.86% соответственно.

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и GSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%

Correlation

The correlation between VMMSX and GSY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2011 г.

0.06

Сравнение распределения секторов VMMSX и GSY

Секторы
VMMSX
GSY

Технологии

23.4%
4.7%

Финансовые услуги

20.1%
29.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.1%

Промышленность

7.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.3%

Сырьевые материалы

6.1%
1.5%

Энергетика

5.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Здравоохранение

1.2%
2.9%

Технологии

VMMSX
23.4%
GSY
4.7%

Финансовые услуги

VMMSX
20.1%
GSY
29.0%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.3%
GSY
4.1%

Промышленность

VMMSX
7.2%
GSY
2.6%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.6%
GSY
2.3%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.1%
GSY
1.5%

Энергетика

VMMSX
5.5%
GSY
2.7%

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.2%
GSY
2.2%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
GSY
1.9%

Недвижимость

VMMSX
1.9%
GSY
4.2%

Здравоохранение

VMMSX
1.2%
GSY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DEVMMSX с FGKPX
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

VMMSX vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
11.52

-8.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
29.56

-25.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

7.01

-5.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

76.07

-72.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

397.70

-383.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 2.96, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

11.52

-8.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

6.29

-5.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

2.35

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и GSY

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-12.14%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-0.06%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-0.18%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-1.48%

-35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-5.25%

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-2.39%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.01%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и GSY

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

0.14%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

0.29%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

0.40%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

0.58%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

1.22%

+17.16%

Сравнение комиссий VMMSX и GSY

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и GSY

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and GSY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs GSY's -12.14%.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор