Сравнение VMMSX с VAIGX
VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VMMSX returned 18.08%/yr vs 10.24%/yr for VAIGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VMMSX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMMSX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью 1.25%.
VMMSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.46%
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMMSX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 15.11% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -17.23% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VMMSX and VAIGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between VMMSX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMMSX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VMMSX
VAIGX
Сравнение VMMSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMMSX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.09 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -0.19 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMMSX и VAIGX
Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMMSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -41.46% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -21.75% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -25.25% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -7.64% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -14.23% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 9.93% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMMSX и VAIGX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMMSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.67% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 17.67% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 21.53% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 28.83% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 28.83% | -10.38% |
Сравнение комиссий VMMSX и VAIGX
VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMMSX и VAIGX
Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VAIGX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.01% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
VMMSX and VAIGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMMSX has higher volatility (6.85%) compared to VAIGX (5.67%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs VAIGX's -41.46%.
VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMMSX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор