PortfoliosLab logo
Сравнение VMMSX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMMSX и VAIGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
-17.40%
VMMSX
VAIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMMSX:

0.52

VAIGX:

0.79

Коэф-т Сортино

VMMSX:

0.85

VAIGX:

1.28

Коэф-т Омега

VMMSX:

1.11

VAIGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VMMSX:

0.41

VAIGX:

0.67

Коэф-т Мартина

VMMSX:

1.36

VAIGX:

3.66

Индекс Язвы

VMMSX:

7.00%

VAIGX:

5.78%

Дневная вол-ть

VMMSX:

18.38%

VAIGX:

26.56%

Макс. просадка

VMMSX:

-39.28%

VAIGX:

-53.24%

Текущая просадка

VMMSX:

-13.18%

VAIGX:

-17.40%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у VAIGX с доходностью 6.86%.


VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

VAIGX

С начала года

6.86%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

1.74%

1 год

18.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMMSX и VAIGX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMMSX и VAIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMMSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMMSX: 0.52
VAIGX: 0.79
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMMSX: 0.85
VAIGX: 1.28
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMMSX: 1.11
VAIGX: 1.17
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMMSX: 0.52
VAIGX: 0.67
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMMSX: 1.36
VAIGX: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VAIGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.79
VMMSX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VAIGX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VAIGX в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.30%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VAIGX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.05%
-17.40%
VMMSX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 10.44%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
15.55%
VMMSX
VAIGX