Сравнение VMMSX с VAIGX
VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VMMSX returned 21.60%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VMMSX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMMSX показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.
VMMSX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 10.58%
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMMSX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 19.45% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -19.24% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VMMSX and VAIGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between VMMSX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMMSX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VMMSX
VAIGX
Сравнение VMMSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMMSX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.17 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | -0.41 | +14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMMSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.19 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VMMSX и VAIGX
Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMMSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -41.46% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -21.75% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -25.25% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -11.37% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -14.33% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 9.23% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMMSX и VAIGX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMMSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.65% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 16.19% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 20.37% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 28.92% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 28.92% | -10.54% |
Сравнение комиссий VMMSX и VAIGX
VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMMSX и VAIGX
Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VAIGX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 1.94% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
VMMSX and VAIGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMMSX has higher volatility (6.26%) compared to VAIGX (5.65%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs VAIGX's -41.46%.
VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMMSX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор