Сравнение VMMSX с VAIGX
VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VMMSX returned 19.28%/yr vs 9.84%/yr for VAIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VMMSX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMMSX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -5.16%.
VMMSX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 10.27%
VAIGX
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMMSX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 14.21% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -17.23% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.16% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VMMSX and VAIGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between VMMSX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMMSX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VMMSX
VAIGX
Сравнение VMMSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMMSX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.25 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | -0.56 | +11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMMSX и VAIGX
Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMMSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -41.46% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -21.75% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -25.25% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -13.49% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -14.29% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 9.63% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMMSX и VAIGX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеют волатильность 8.65% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMMSX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.47% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 17.66% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 21.53% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 28.97% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 28.97% | -10.52% |
Сравнение комиссий VMMSX и VAIGX
VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMMSX и VAIGX
Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VAIGX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.76% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.03% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
VMMSX and VAIGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMMSX has higher volatility (8.65%) compared to VAIGX (8.47%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs VAIGX's -41.46%.
VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMMSX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор