PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMMSX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMMSXVAIGX
Дох-ть с нач. г.6.05%11.24%
Дох-ть за 1 год6.44%7.05%
Коэф-т Шарпа0.420.21
Дневная вол-ть14.08%21.23%
Макс. просадка-39.28%-53.24%
Текущая просадка-16.68%-27.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMMSX и VAIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VAIGX

С начала года, VMMSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у VAIGX с доходностью 11.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.96%
-27.47%
VMMSX
VAIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Сравнение комиссий VMMSX и VAIGX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.


VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMMSX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.96
VAIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.43

Сравнение коэффициента Шарпа VMMSX и VAIGX

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VAIGX равного 0.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VMMSX и VAIGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.42
0.21
VMMSX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VAIGX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VAIGX в 0.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
2.87%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%1.32%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VAIGX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.80%
-27.47%
VMMSX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.24%
5.47%
VMMSX
VAIGX