PortfoliosLab logo
Сравнение VMMSX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMMSX и VEMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.05%
40.23%
VMMSX
VEMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMMSX:

0.52

VEMIX:

0.78

Коэф-т Сортино

VMMSX:

0.85

VEMIX:

1.17

Коэф-т Омега

VMMSX:

1.11

VEMIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VMMSX:

0.41

VEMIX:

0.68

Коэф-т Мартина

VMMSX:

1.36

VEMIX:

2.37

Индекс Язвы

VMMSX:

7.00%

VEMIX:

5.21%

Дневная вол-ть

VMMSX:

18.38%

VEMIX:

15.77%

Макс. просадка

VMMSX:

-39.28%

VEMIX:

-66.43%

Текущая просадка

VMMSX:

-13.18%

VEMIX:

-8.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции VMMSX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 3.54% против 3.03% соответственно.


VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

VEMIX

С начала года

1.71%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.02%

1 год

10.83%

5 лет

8.29%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMMSX и VEMIX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMMSX и VEMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMMSX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMMSX: 0.52
VEMIX: 0.78
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMMSX: 0.85
VEMIX: 1.17
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMMSX: 1.11
VEMIX: 1.15
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMMSX: 0.41
VEMIX: 0.68
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMMSX: 1.36
VEMIX: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VEMIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.78
VMMSX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VEMIX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VEMIX в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.13%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VEMIX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.18%
-8.82%
VMMSX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VEMIX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
8.95%
VMMSX
VEMIX