PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMMSX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMMSXFEMKX
Дох-ть с нач. г.1.65%5.03%
Дох-ть за 1 год10.34%13.44%
Дох-ть за 3 года-4.70%-4.44%
Дох-ть за 5 лет2.88%6.38%
Дох-ть за 10 лет3.32%6.20%
Коэф-т Шарпа0.671.09
Дневная вол-ть14.51%13.54%
Макс. просадка-39.28%-71.06%
Current Drawdown-20.14%-21.09%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между VMMSX и FEMKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и FEMKX

С начала года, VMMSX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 3.32% против 6.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
38.94%
71.67%
VMMSX
FEMKX

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Fidelity Emerging Markets

Сравнение комиссий VMMSX и FEMKX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMMSX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
0.71
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
1.09

Сравнение коэффициента Шарпа VMMSX и FEMKX

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 1.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VMMSX и FEMKX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.71
1.09
VMMSX
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и FEMKX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FEMKX в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.00%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%1.32%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
1.05%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.58%0.67%0.51%1.24%0.08%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и FEMKX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VMMSX и FEMKX


-30.00%-25.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-20.14%
-21.09%
VMMSX
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и FEMKX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.47%
3.78%
VMMSX
FEMKX