PortfoliosLab logo
Сравнение VMMSX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMMSX и FEMKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.05%
63.03%
VMMSX
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMMSX:

0.52

FEMKX:

0.25

Коэф-т Сортино

VMMSX:

0.85

FEMKX:

0.49

Коэф-т Омега

VMMSX:

1.11

FEMKX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VMMSX:

0.41

FEMKX:

0.15

Коэф-т Мартина

VMMSX:

1.36

FEMKX:

0.79

Индекс Язвы

VMMSX:

7.00%

FEMKX:

6.24%

Дневная вол-ть

VMMSX:

18.38%

FEMKX:

19.55%

Макс. просадка

VMMSX:

-39.28%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

VMMSX:

-13.18%

FEMKX:

-24.05%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 3.54% против 4.66% соответственно.


VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

FEMKX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.06%

5 лет

5.42%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMMSX и FEMKX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMMSX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMMSX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMMSX: 0.52
FEMKX: 0.25
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMMSX: 0.85
FEMKX: 0.49
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMMSX: 1.11
FEMKX: 1.06
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMMSX: 0.41
FEMKX: 0.15
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMMSX: 1.36
FEMKX: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.25
VMMSX
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и FEMKX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FEMKX в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и FEMKX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.18%
-24.05%
VMMSX
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и FEMKX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 10.44% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
10.95%
VMMSX
FEMKX