PortfoliosLab logo
Сравнение VMMSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMMSX и VTSAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.05%
416.50%
VMMSX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMMSX:

0.52

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VMMSX:

0.85

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

VMMSX:

1.11

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMMSX:

0.41

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VMMSX:

1.36

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

VMMSX:

7.00%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VMMSX:

18.38%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

VMMSX:

-39.28%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VMMSX:

-13.18%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.54% против 11.33% соответственно.


VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMMSX и VTSAX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMMSX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMMSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMMSX: 0.52
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMMSX: 0.85
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMMSX: 1.11
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMMSX: 0.41
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMMSX: 1.36
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.52
VMMSX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VTSAX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VTSAX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.18%
-10.95%
VMMSX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 10.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
14.32%
VMMSX
VTSAX