PortfoliosLab logo
Сравнение VMMSX с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMMSX и AVEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.42%
39.42%
VMMSX
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMMSX:

0.52

AVEM:

0.48

Коэф-т Сортино

VMMSX:

0.85

AVEM:

0.79

Коэф-т Омега

VMMSX:

1.11

AVEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMMSX:

0.41

AVEM:

0.51

Коэф-т Мартина

VMMSX:

1.36

AVEM:

1.54

Индекс Язвы

VMMSX:

7.00%

AVEM:

6.00%

Дневная вол-ть

VMMSX:

18.38%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

VMMSX:

-39.28%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

VMMSX:

-13.18%

AVEM:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 2.77%.


VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

AVEM

С начала года

2.77%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.83%

5 лет

10.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMMSX и AVEM

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMMSX и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMMSX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMMSX: 0.52
AVEM: 0.48
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMMSX: 0.85
AVEM: 0.79
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMMSX: 1.11
AVEM: 1.10
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMMSX: 0.41
AVEM: 0.51
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMMSX: 1.36
AVEM: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.48
VMMSX
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и AVEM

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVEM в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.09%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и AVEM

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.18%
-6.68%
VMMSX
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и AVEM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 10.44%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
11.41%
VMMSX
AVEM