PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMMSX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%10.71%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DEVMMSX с VOO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий VMMSX и AVEM

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

VMMSX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.89

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.49

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.95

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

11.45

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между VMMSX и AVEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и AVEM

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и AVEM

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

VMMSXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-36.05%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.13%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-34.00%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-9.22%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-10.30%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и AVEM

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.89% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMMSXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.24%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

14.73%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.03%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.87%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.37%

-2.08%