PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMMSX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с AVEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, VMMSX returned 7.36%/yr vs 9.87%/yr for AVEM. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 20.45%.

VMMSX

1 день
1.20%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
6.39%
С начала года
16.78%
1 год
34.08%
3 года*
18.79%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.31%
Всё время*
5.64%

AVEM

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
11.67%
С начала года
20.45%
1 год
35.39%
3 года*
21.90%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
Всё время*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF
$177.42M$182.61M$180.92M

VMMSX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VMMSX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		16.78%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%10.04%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		20.45%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between VMMSX and AVEM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VMMSX and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMMSX и AVEM

Секторы
VMMSX
AVEM

Технологии

23.4%
41.9%

Финансовые услуги

18.8%
18.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.9%

Сырьевые материалы

6.7%
6.4%

Промышленность

6.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.7%

Энергетика

5.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Здравоохранение

1.3%
2.6%

Технологии

VMMSX
23.4%
AVEM
41.9%

Финансовые услуги

VMMSX
18.8%
AVEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.4%
AVEM
7.3%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.8%
AVEM
4.9%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.7%
AVEM
6.4%

Промышленность

VMMSX
6.2%
AVEM
7.9%

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.9%
AVEM
2.7%

Энергетика

VMMSX
5.5%
AVEM
3.9%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
AVEM
2.2%

Недвижимость

VMMSX
1.9%
AVEM
1.4%

Здравоохранение

VMMSX
1.3%
AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DEVMMSX с FGKPX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

VMMSX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMMSX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMMSXAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.48

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.01

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.49

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

7.80

+0.65

VMMSX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и AVEM

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-36.05%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-14.28%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-18.02%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-31.81%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-7.99%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-10.01%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.55%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и AVEM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 6.48%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

8.18%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

21.90%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

24.00%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

19.37%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

21.07%

-2.56%

Сравнение комиссий VMMSX и AVEM

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и AVEM

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AVEM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.90%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.98%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMMSX and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.18%) compared to VMMSX (6.48%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs AVEM's -36.05%.

VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор