PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMMSX с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с AVEM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMMSX или AVEM.

Корреляция

Корреляция между VMMSX и AVEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMMSX:

0.32

AVEM:

0.36

Коэф-т Сортино

VMMSX:

0.72

AVEM:

0.70

Коэф-т Омега

VMMSX:

1.09

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

VMMSX:

0.29

AVEM:

0.43

Коэф-т Мартина

VMMSX:

1.06

AVEM:

1.27

Индекс Язвы

VMMSX:

7.15%

AVEM:

6.11%

Дневная вол-ть

VMMSX:

18.32%

AVEM:

19.50%

Макс. просадка

VMMSX:

-41.21%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

VMMSX:

-12.03%

AVEM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 10.14%.

VMMSX

С начала года

10.91%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

7.75%

1 год

5.87%

3 года

7.93%

5 лет

7.70%

10 лет

3.88%

AVEM

С начала года

10.14%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

8.58%

1 год

6.95%

3 года

9.07%

5 лет

10.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий VMMSX и AVEM

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMMSX и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMMSX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и AVEM

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVEM в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.01%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.88%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и AVEM

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -41.21%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и AVEM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 3.60%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...