PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLUX с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с VSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLUX и VSDM

2026 (YTD)20252024
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%0.64%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO

Сравнение комиссий VMLUX и VSDM

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMLUX vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLUX c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLUXVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.09

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.62

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.53

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

9.01

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLUX vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLUXVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

2.10

-0.64

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VSDM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VSDM

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью VSDM в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VSDM

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLUXVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-1.81%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.81%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.08%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.27%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VSDM

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLUXVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.73%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.01%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

2.09%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.02%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

2.02%

-0.10%