Сравнение VMIDX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIDX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | -0.56% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 0.24% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
VMIDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 7.64%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIDX и SWMCX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
VMIDX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
VMIDX
SWMCX
Сравнение VMIDX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 4.04 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VMIDX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и SWMCX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 14.32% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и SWMCX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -40.34% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.43% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -26.09% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -8.15% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -6.75% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.87% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и SWMCX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.80% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.19% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 18.96% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.23% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.76% | +1.02% |