PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%0.11%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMXVMIDX с VMSGX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий VMIDX и QCGDX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.65

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.42

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Корреляция

Корреляция между VMIDX и QCGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и QCGDX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и QCGDX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-22.37%

-44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-8.85%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-20.18%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-2.22%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-6.27%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.26%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и QCGDX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.64%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.86%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

13.74%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.81%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

16.56%

+5.23%