Сравнение VMIDX с VCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).
VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и VCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIDX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | -0.56% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 7.64% против 11.97% соответственно.
VMIDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 7.64%
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIDX и VCGAX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.
Доходность на риск
VMIDX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VMIDX
VCGAX
Сравнение VMIDX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.65 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.14 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMIDX и VCGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и VCGAX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности VCGAX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 14.32% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и VCGAX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIDX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -71.37% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.22% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -24.90% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -34.41% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -9.55% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -25.40% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.77% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и VCGAX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIDX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.05% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.40% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 17.43% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.89% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 18.36% | +3.42% |