Сравнение VMIDX с VCGAX
VMIDX (VALIC Company I Mid Cap Index Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both mutual funds - VMIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VMIDX returned 8.71%/yr vs 13.43%/yr for VCGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMIDX charges 0.34%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и VCGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMIDX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.43% соответственно.
VMIDX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.71%
VCGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам VMIDX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 13.87% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.11% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Correlation
The correlation between VMIDX and VCGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1997 г. | 0.89 |
The correlation between VMIDX and VCGAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIDX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VMIDX
VCGAX
Сравнение VMIDX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.38 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 10.28 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.24 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и VCGAX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIDX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -71.37% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.55% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -22.35% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -24.90% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -34.41% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.13% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -25.26% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.21% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и VCGAX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIDX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.79% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 8.79% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 11.52% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.91% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.39% | +3.43% |
Сравнение комиссий VMIDX и VCGAX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и VCGAX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности VCGAX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 6.33% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 12.50% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
VMIDX and VCGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMIDX has higher volatility (4.46%) compared to VCGAX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VMIDX dropped -67.05% vs VCGAX's -71.37%.
VCGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMIDX и VCGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор