PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с VCULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и VCULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.94% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMXVMIDX с SWMCX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIXVCULX с VCIEX

Сравнение комиссий VMIDX и VCULX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.72

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.76

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.66

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCULX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между VMIDX и VCULX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и VCULX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VCULX в 12.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и VCULX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-51.32%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.39%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-39.13%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-39.13%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-13.06%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-10.37%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.71%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) составляет 6.26%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.02%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.75%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.87%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

23.13%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

21.95%

-0.16%