Сравнение VMIDX с VCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).
VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и VCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIDX и VCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 2.28% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 0.65% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMIDX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции VCIEX немного отстают с 7.83%.
VMIDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.94%
VCIEX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIDX и VCIEX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCIEX в 0.42%.
Доходность на риск
VMIDX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск
VMIDX
VCIEX
Сравнение VMIDX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | VCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 6.51 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VMIDX и VCIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и VCIEX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VCIEX в 6.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 13.92% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.87% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и VCIEX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIDX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -75.07% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.75% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -29.28% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -34.20% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -8.77% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -37.68% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.04% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и VCIEX
Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) составляет 6.26%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIDX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.11% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 10.36% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 16.34% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.00% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.77% | +5.02% |