PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и The Texas Fund (BIGTX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.58% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с VMSGXVMIDX с AVEMX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий VMIDX и BIGTX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.33

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.91

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.06

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.80

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.01

+0.16

Корреляция

Корреляция между VMIDX и BIGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и BIGTX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и BIGTX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-97.22%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.70%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-97.22%

+63.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-97.22%

+55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-96.18%

+83.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-18.89%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.74%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и BIGTX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.26%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.77%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

17.93%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

1,245.70%

-1,224.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

880.79%

-859.00%