PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIDX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMIDX (VALIC Company I Mid Cap Index Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMIDX returned 8.71%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VMIDX charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.36% соответственно.

VMIDX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.48%
1 год
25.19%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.71%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIDX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.79%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between VMIDX and GTSGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.87

The correlation between VMIDX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCGAXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с BIGTX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

VMIDX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.05

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.03

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.06

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

-0.16

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.05

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и GTSGX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIDXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-73.82%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.99%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

-19.63%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-21.94%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-38.25%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.89%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-29.69%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.86%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и GTSGX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIDXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.93%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.11%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.70%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

17.43%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

18.07%

+3.75%

Сравнение комиссий VMIDX и GTSGX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и GTSGX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		12.51%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMIDX and GTSGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMIDX has higher volatility (4.39%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, VMIDX dropped -67.05% vs GTSGX's -73.82%.

VMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIDX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор