Сравнение VMIDX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIDX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 2.28% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.35% соответственно.
VMIDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.94%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIDX и AVEMX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VMIDX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VMIDX
AVEMX
Сравнение VMIDX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.63 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.61 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 1.48 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMIDX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и AVEMX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 13.92% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% | 0.00% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и AVEMX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -59.76% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.42% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -18.64% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -39.76% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -7.28% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -8.63% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.53% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и AVEMX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.67% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.27% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 21.06% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.46% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.47% | +3.32% |