Сравнение VMIAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 9.07% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.54% против 16.16% соответственно.
VMIAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.54%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VUG
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMIAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VMIAX
VUG
Сравнение VMIAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.15 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VUG
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.56% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VUG
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -50.68% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -16.53% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -35.61% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -35.61% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -12.25% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -7.13% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.72% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VUG
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.03% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.12% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.70% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 22.70% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.22% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.38% | -0.21% |