PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIAX с VGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIAX с VGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).

VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIAX и VGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		9.07%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%4.37%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VGYAX с доходностью 1.45%.

VMIAX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.09%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.78%
1 год
20.87%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.07%
10 лет*
10.54%

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VTIVMIAX с VITAXVMIAX с VTSAX
Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX

Сравнение комиссий VMIAX и VGYAX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGYAX в 0.28%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMIAX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIAX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIAXVGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.88

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.54

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.47

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.79

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIAX vs. VGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VGYAX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIAXVGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.88

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между VMIAX и VGYAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VGYAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VGYAX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.41%1.56%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VGYAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIAXVGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-17.71%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-4.55%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-15.89%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-3.24%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-2.68%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.15%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VGYAX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIAXVGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

2.71%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

3.74%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

5.93%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

6.20%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

6.81%

+14.36%