PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIAX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIAX с VENAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard, while VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMIAX returned 10.36%/yr vs 9.50%/yr for VENAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.50% соответственно.

VMIAX

1 день
1.31%
1 месяц
2.84%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.50%
1 год
23.03%
3 года*
12.54%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.36%

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIAX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.48%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between VMIAX and VENAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VMIAX and VENAX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMIAX и VENAX

Секторы
VMIAX
VENAX

Сырьевые материалы

90.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
99.5%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VMIAX
90.2%
VENAX
0.4%

Потребительский циклический сектор

VMIAX
8.3%
VENAX

-

Промышленность

VMIAX
1.0%
VENAX
0.1%

Энергетика

VMIAX
0.5%
VENAX
99.5%

Здравоохранение

VMIAX
0.5%
VENAX

-

Технологии

VMIAX
0.1%
VENAX

-

Потребительский защитный сектор

VMIAX
0.0%
VENAX

-

Коммуникационные услуги

VMIAX

-

VENAX

-

Финансовые услуги

VMIAX

-

VENAX

-

Недвижимость

VMIAX

-

VENAX

-

Коммунальные услуги

VMIAX

-

VENAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VITAXVMIAX с VTIVMIAX с VIIIX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

VMIAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIAXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.26

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.90

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.91

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

11.54

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIAX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIAXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.26

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VENAX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIAXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-74.42%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.79%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-21.44%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-26.59%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-69.58%

+28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.50%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-19.98%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.99%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 6.36%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIAXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.91%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

16.29%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

20.40%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

26.43%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

30.24%

-9.01%

Сравнение комиссий VMIAX и VENAX

И VMIAX, и VENAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VENAX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VENAX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%

Часто задаваемые вопросы

VMIAX and VENAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to VMIAX (6.36%). In terms of maximum drawdown, VMIAX dropped -62.17% vs VENAX's -74.42%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIAX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор